Верченко П. И. , Сигал А.В. , Наконечный Я.С.. Экономический риск: игровые модели (2002)

1.5.6. Игровая модель задачи построения портфеля активов

Лауреат Нобелевской премии Марковиц в своих исследованиях изучал вероятностную модель рынка активов. В его модели норма прибыли каждого актива рассматривается как случайная величина
где C k0 - цена актива на начало данного периода Ck - цена актива (случайная величина ) на конец данного периода; Дk -дивиденды (тоже случайная величина) , начисленные в течение данного периода. Конкретное значение нормы прибыли k -го актива зависит от состояния экономической среды , т.е. определяется ситуацией на рынке. размерность множества

<- 1.5.5. инвестирование капитала 1.5.7. Формирование валютной корзине ->