Верченко П. И. , Сигал А.В. , Наконечный Я.С.. Экономический риск: игровые модели (2002)

1.5.7. Формирование валютной корзине

Субъект международной деятельности имеет в своем распоряжении средства в объеме W в национальной денежной единице , которые он хочет сэкономить на определенный промежуток времени. С целью защиты от валютного риска ( колебания курсов валют) он решил на основе этих (свободных ) средств сформировать своеобразный портфель - « валютную корзину ». А поэтому возникла задача распределения свободных средств в наиболее выгодной и безопасной пропорции для покупки валюты разных видив.
Нормой прибыли валюты k -го вида назовем прирост ее курса в расчете на единицу национальной валюты за наличный промежуток времени. Величину нормы прибыли валюты k -го вида можно определить по формулою
где Rk

<- 1.5.6. Игровая модель задачи построения портфеля активов 1.5.8. Формирование портфеля инвестиционных проектов ->