Верченко П. И. , Сигал А.В. , Наконечный Я.С.. Экономический риск: игровые модели (2002)

2.2. Основные подходы к количественному анализу риска

Количественный анализ риска может осуществляться различными способами, среди которых наиболее распространенными являются: метод аналогий, анализ чувствительности, методы имитационного моделирования, статистические методы, экспертные методы, анализ уместности затрат. Кратко охарактеризуем некоторые из них.
Одним из самых простых и широко методов учета факторов неопределенности является анализ чувствительности. Этот метод описан в работах многих авторов [23, 34, 36, 51 и др.].. В качестве меры чувствительности удобнее использовать коэффициент эластичности. При этом риск является тем большим, чем больше по абсолютной величине является коэффициент эластичности относительно возможных изменений соответствующего фактора. К сожалению, анализ чувствительности имеет некоторые недостатки, а именно: он опирается на анализ влияния на результирующие признаки только отдельных факторов, а не их интегрального влияния, а также не учитывает взаимосвязи (взаимозависимости) между этими чинниками.
Процесс количественного анализа риска методами имитационного моделирования можно условно разделить на семь шагов. Кратко опишем суть каждого из них.
Шаг 1. Формирование модели, способной прогнозировать значения соответствующих показателей эффективности объекта (проекта).
Шаг 2. Выбор ключевых аргументов (факторов риска) рассматриваемого объекта (проекта).
Шаг 3. Построение множества возможных (возможных) значений ключевых аргументов (факторов риска).
Шаг 4. Построение распределения вероятности случайных значений ключевых аргументов (факторов риска).
Шаг 5. Выявление отношения взаимозависимости (корреляции) между ключевыми аргументами (факторами риска).
Шаг 6. Генерация случайных сценариев, основанных на системе принятых гипотез относительно возможных значений ключевых чинникив.
Шаг 7. Статистический анализ результатов имитационного моделирования. Интерпретация результатов анализу.
По методу анализа уместности затрат (анализа убытков) вводятся к рассмотрению такие понятия, как области (зоны) риска [7, 23, 34, 36, 43, 88]: безрисковая зона, зона допустимого риска, зона критического риска, зона катастрофического риска.
Безрисковая зона

<- 2.1.3. Качественный анализ риска 2.3. Система количественных оценок степени экономического риска ->