Верченко П. И. , Сигал А.В. , Наконечный Я.С.. Экономический риск: игровые модели (2002)

2.3.4.2. Оценка степени риска как величины ожидаемой неудачи

Несумнивний интерес представляет количественная оценка степени риска, основанный на спектре возможных результатов (убытков, платежей и т.п.). Когда известны все возможные последствия отдельного события и вероятности ее наступления, для оценки степени (степени) риска используется величина ожидаемой неудачи (ожидаемое значение, математическое ожидание), то есть средневзвешенная величина всех возможных результатов, где вероятность каждого из них используется как удельный вес соответствующего значения .
В случае, когда все возможные неблагоприятные последствия события описываются дискретной ВВ
Заметим, что для вычисления ожидаемого значения (математического ожидания) в качестве вероятностей значений ВВ X на практике используют относительные частоты (наступление этих значений), вычисленные на основе статистических данных, или их вес, исчисленную на основе экспертных оценок. В свою очередь, вычисленное долгожданное значения можно рассматривать как центр группировки значений ВВ X, т.е. как средневзвешенный результат (риск).
Пример 2.2. На основе данных наблюдений установлено, что объемы возможных затрат при проведении бартерных операций распределены согласно равномерному закону в интервале от 50 до 120 УГО. Определить степень риска как: а) ожидаемую величину расходов б) вероятность расходов, превышающих допустимый уровень (ожидаемый доход) ЛДП = 110 УГО.
Заметим также, что в случае, когда адекватной моделью степени неудачи являются ВР с несимметричным распределением вероятности, центрами группировками ее значений будут моды. Если ВВ имеет единственный и четко «выраженный» центр группировки, то целесообразно использовать в качестве величины степени риска моду ВВ

<- 2.3.4.1. Упрощенный подход к оценке степени риска 2.3.4.3. Взвешенное среднегеометрическими значение экономического показателя ->