Верченко П. И. , Сигал А.В. , Наконечный Я.С.. Экономический риск: игровые модели (2002)

2.4.1. портфель активов

Сущность портфельного риска состоит в возможности убытков по отдельным типов активов , а также о всех категорий кредитов. Портфельные риски делятся на финансовые , риски ликвидности , систематические и несистематични.
Одним из методов управления риском является диверсификация активов. Инструментом ( моделью) , реализующая этот метод управления , является теория портфеля активов , арбитражная теория тощо.
Портфель - это совокупность активов , которыми владеет инвестор.
Сущность управления портфелем заключается в планировании , анализе и регулировании структуры портфеля , деятельности по формированию его и в поддержке для достижения поставленных целей при сохранении необходимого уровня его риска и минимизации связанных с этим витрат.
Экономико-математическая модель задачи выбор оптимальной структуры портфеля впервые была предложена Г. Марковицем [129 , 130].

<- 2.4. Оценка степени портфельного риска 2.4.2. Финансовый риск портфеля активов ->