Верченко П. И. , Сигал А.В. , Наконечный Я.С.. Экономический риск: игровые модели (2002)

2.4.2. Финансовый риск портфеля активов

Финансовый риск портфеля связан, как правило , с возможными потерями (убытками) финансовых ресурсов ( т.е. денежных средств) , прежде из-за невыполнения субъектами экономической деятельности своих финансовых обязательств перед инвестором , связанных с использованием кредита для финансирования своей деятельности. При оценке степени финансового риска часто используется вероятность наступления потерь финансовых ресурсов. До половины всех финансовых ресурсов акционерных компаний составляют заемные средства, полученные , в частности , в банках под определенный процент. В качестве количественной оценки уровня данного вида риска можно использовать также риск банкротства. Кроме этого , необходимо оценивать показатели допустимого , критического и катастрофического финансового риска портфеля.

<- 2.4.1. портфель активов 2.4.3. Оценка степени риска ликвидности портфеля активов ->