Верченко П. И. , Сигал А.В. , Наконечный Я.С.. Экономический риск: игровые модели (2002)

2.4.4. Оценка степени общего риска портфеля активов

Если долю инвестора , вложенную в k -й актив , обозначить через xk , то норма прибыли портфеля вычисляется по формуле:
поскольку ВР

<- 2.4.3. Оценка степени риска ликвидности портфеля активов 2.4.5. Модель оценки капитальных активов ( Мока ) ->