Верченко П. И. , Сигал А.В. , Наконечный Я.С.. Экономический риск: игровые модели (2002)

2.4.5. Модель оценки капитальных активов ( Мока )

В зарубежной литературе эту модель можно встретить под названием САРМ (от англ. Capital Asset Price Model ).
В модели оценки капитальных активов [112 , 128, 134 , 141] рынок ценных бумаг рассматривается с точки зрения двух основных характеристик: ожидаемой нормы прибыли и риска , в качестве меры которого используется коэффициент систематического риска (

<- 2.4.4. Оценка степени общего риска портфеля активов Приложение к разделу 2 ->