Верченко П. И. , Сигал А.В. , Наконечный Я.С.. Экономический риск: игровые модели (2002)

3.1. Принятие решений по заданному распределению вероятности

Как уже отмечалось , I1 - первая информационная ситуация ( ИС) имеет место в случае заданного априорного распределения вероятности состояний экономической среды , т.е. когда известные компоненты вектора Q = ( q1 , ... ; qn ) , где qj - вероятность реализации j -го состояния , и при этом:
Эта ситуация распространена в большинстве практических задач принятия решений в условиях риска. При этом эффективно используются конструктивные методы теории вероятности и математической статистики , особенно точечные статистические оцинки.
Рассмотрим некоторые из основных критериев принятия решений в поле первой ИС.

<- 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА: КОНЦЕПЦИЯ ТЕОРИИ ИГРЫ 3.1.1. Критерий Байеса и его модификации ->