Верченко П. И. , Сигал А.В. , Наконечный Я.С.. Экономический риск: игровые модели (2002)

3.1.1. Критерий Байеса и его модификации

Сущность критерия Байеса заключается в сравнении между собой математических ожиданий ВВ, задаваемые векторами оценки F (sk), которые идентифицируют соответствующие решения (чистые стратегии).
При использовании критериев (3.2) или (3.3) необходимо обратить внимание на следующее предостережение: решение (чистую стратегию) можно считать оптимальным только в том случае, когда в СПР есть основания для того, чтобы все элементы функционала оценивания F отнести к зоне допустимого риска . Если же это не так, то использование критерия Байеса является некорректным, он не учитывает вариацию. В этом случае для принятия решений риск целесообразно рассмотреть как векторную величину, компонентами которой являются такие показатели, как величина допустимого, критического и катастрофического рисков и т.д. (см. пункт 2.3.6).
Исследования показывают, что даже в случае благоприятной (по СПР) ситуации решение, принятое только на основе критерия Байеса, не является адекватным, то есть оно не учитывает все аспекты реальной ситуации. А поэтому оценки, полученные согласно этому критерию, часто используются как составляющие сложных критериев, учитывающих разброс значений функционала оценивания на множестве состояний экономической среды (это будет рассматриваться далее). К последним относится критерий, приведенный в [33]:
Если от функционала оценивания F = F перейти к матрице неиспользованных возможностей (матрицы рисков) Z = Z-, то выбор оптимального решения (стратегии) ​​можно осуществлять аналогично. При этом следует воспользоваться критерием (3.3), де
Но, как это показано в приложении к разделу 3 (пункт 3.9.2, теорема 3.3), оптимальная чистая стратегия sk0, выбор которой основывается на критерии Байеса с использованием матрицы неиспользованных возможностей Z-, одновременно является оптимальной согласно этому критерию, если использовать функционал оценивания F.
Этот факт еще раз подтверждает ранее сделанный вывод о неучет риска за использование критерия Байеса.
Приведем несколько прикладив.
Пример 3.2. Предприятие выпускает определенную продукцию партиями фиксированного объема. Через случайные сбои в производственном процессе возможен выпуск партий с недопустимо высоким процентом бракованной продукции. Определяют такие состояния экономической среды:

<- 3.1. Принятие решений по заданному распределению вероятности 3.1.2. Критерии изменчивости ( вариации) значений элементов функционала оценивания ->