Верченко П. И. , Сигал А.В. , Наконечный Я.С.. Экономический риск: игровые модели (2002)

3.6. Решение статистической игры в смешанных стратегиях

Как уже отмечалось, решение статистической игры можно искать в виде смешанной стратегии за предоставление ей адекватной экономической интерпретации.
Уточняя данное в главе 1 определения, смешанной стратегией sp СПР называть стратегию, которой соответствует вектор оценки F (sp), что является линейной комбинацией векторов оценки, которые, в свою очередь, отвечают чистым стратегиям СПР:
Величина pk (k = 1, ..., m) может трактоваться, например, как вероятность использования k-й чистой стратегии sk СПР, если речь идет о планировании на шерег периодов, т.е. о принятии ряда аналогичных решений, разнесенных во времени. Однако при этом каждое последующее решение должно учитывать реальную ситуацию, сложившуюся на момент его прийняття.
За планирование на определенный промежуток времени величина pk (k = 1, ..., m) может интерпретироваться как вероятность использования СПР чистой стратегии sk, если речь идет об управлении несколькими однородными объектами, относительно каждого из которых принимается одна (чистая) стратегия из множества S = (s1, ...; sm).
И наконец, компоненты pk (k = 1, ..., m) смешанной стратегии sp СПР могут интерпретироваться как относительные доли, соответствующие распределения капитала между различными активами при создании портфеля (ранее, в главе 1, мы обозначали их через xk k = 1, ..., m).

<- 3.5. Критерий Парето. Активные чистые стратегии 3.6.1. Критерии принятия решений в смешанных стратегиях в поле первой информационной ситуации ->