Верченко П. И. , Сигал А.В. , Наконечный Я.С.. Экономический риск: игровые модели (2002)

3.6.1. Критерии принятия решений в смешанных стратегиях в поле первой информационной ситуации

По ряду критериев , используемых в поле I1 , подробнее рассмотрим критерий Байеса и минимальной дисперсии.
Напомним , что согласно классификатору информационных ситуаций в случае I1 считается известным закон распределения вероятности состояний экономической среды
Для решения оптимизационной задачи (3.15) - ( 3.17) (учитывая структуру целевой функции) уместно воспользоваться методами квадратичного программирования [91].
Остановимся на двух подходах , с позиции теории парных игр с нулевой суммой , к решению задачи определения стратегии, обеспечивающей минимум дисперсии ( целевой функции (3.15 )).
Суть первого подхода выясняет теорема 3.1.
Замечание 3.1. Доказательство этой теоремы приведено в приложении к разделу 3 ( пункт 3.9.2 ).
Замечание 3.2. При выполнении условий теоремы 3.1 оптимальная смешанная стратегия sp * первого игрока , найдена по критерию минимальной дисперсии, является безрисковой , поскольку ее дисперсия равна нулю:

<- 3.6. Решение статистической игры в смешанных стратегиях 3.6.2. Критерии принятия решений в смешанных стратегияхза неизвестного распределения вероятности ->