Верченко П. И. , Сигал А.В. , Наконечный Я.С.. Экономический риск: игровые модели (2002)

4.7.4.1. Принцип последовательной оптимизации

Сущность принципа состоит в том, что он реализуется на основе жесткого учета приоритета и при этом не допускается повышение уровней менее важных критериев оценки качества стратегий, если это вызывает хотя бы незначительное снижение уровня более важного критерия из ряда приоритета. Реализацию этого принципа опишем в виде пьятикрокового алгоритма (считается, что E = E).
Шаг 1. Согласно ряду приоритета выбирается важнейший ei1 локальный критерий и для него отыскивается оптимум. Найдено (оптимальное) значение фиксируется и выводится стратегия или множество оптимальных стратегий Si1 ОПТ, на которой реализуется это оптимальное значение важнейшего критерию.
Шаг 2. Если множество Si1 ОПТ образована лишь одной (оптимальной) стратегией, то на этом процесс последовательной оптимизации затверджуеться.
Шаг 3. Если же Si1 ОПТ включает не менее двух (оптимальных и эквивалентных по важнейшим критерием) стратегий, то найдено оптимальное значение ei1max важнейшего критерия фиксируется в виде дополнительного ограничения, за которого (т.е. на множестве Si1 ОПТ) отыскивается оптимум согласно второму по важности критерия ei2 Строится сужена множество оптимальных согласно критериям ei1 и ei2 стратегий Si1i2 ОПТ.
Шаг 4. Если Si1i2 ОПТ содержит одну стратегию, то процесс утвержден. В противном случае (Si1i2 ОПТ состоит не менее чем из двух стратегий) переходим к оптимизации по критерию ei3 при фиксированных оптимальных значений ei1max и ei2max.
Шаг 5. Процесс продолжается, пока будут перебраны все локальные критерии или во множественном оптимальных стратегий останется лишь стратегия.
Как видим, согласно принципу последовательной оптимизации осуществляется постепенное сужение области стратегий, всегда приводит к единой (оптимальной) стратегии или подмножества (оптимальных) стратегий. Но во многих практических задачах его использование нецелесообразно, поскольку оптимизация за первым (самым важным) критерием зачастую приводит к единой (оптимальной) стратегии, т.е., по сути, решения многокритериальной задачи сводится к оптимизации по одному (важнейшим) критерием без учета других критериев .

<- 4.7.4. Компромиссы при жестком учета приоритета 4.7.4.2. Принцип выделения важнейшего критерия ->