Верченко П. И. , Сигал А.В. , Наконечный Я.С.. Экономический риск: игровые модели (2002)

6.1.3. Диверсификация , ее цели

Одним из самых простых и достаточно эффективных средств современной теории портфеля является метод диверсификации ( разнообразия ).
Диверсификация - это стратегия снижения степени риска путем распределения инвестиций или других ресурсов между несколькими направлениями деятельности. Так , инвестор не должен вкладывать свои денежные средства в ЦБ одного вида , поскольку в таком случае он обречен или на низкую эффективность (прибыльность) , или высокий уровень риска. А потому необходима диверсификация вложений - формирование портфеля ЦБ нескольких видов (государственные облигации , простые и привилегированные акции , облигации корпораций , векселя , контракты , опционы , фьючерсы , варранты , свопы и т.д.). Умная диверсификация , научным фундаментом которой является теория портфеля - один из эффективных способов снижения степени ризику.
Узкоспециализированные фирмы отличаются , с одной стороны , четким ритмом производства , сравнительно высокой рентабельностью , а с другой

<- 6.1.2. Подходы к выбору портфеля ценных бумаг 6.1.4. Предположение современной теории портфеля ->