Верченко П. И. , Сигал А.В. , Наконечный Я.С.. Экономический риск: игровые модели (2002)

6.4.3. Теоретико-игровая модель выбора структуры портфеля в случае противодействия экономической среды

Пятая информационная ситуация ( I5) характеризуется антагонистическими интересами экономической среды относительно субъекта управления ( инвестора) в процессе принятия им своих решений. Этот « антагонизм» достигается путем выбора экономической средой таких своих состояний , которые сводят к минимуму эффективность деятельности инвестора. А поэтому основной стратегией для субъекта управления (инвестора) является обеспечение себе гарантированных уровней экономических показателей. Анализ процесса принятия решений здесь аналогичен основным правилам и элементам теории антагонистических игр . С учетом этого математическая модель выбора структуры портфеля при выполнении ограничений ( 6.51 ) - ( 6.53 ) имеет вид:
Особенностью задачи выбора структуры портфеля с критериями ( 6.65 ) - ( 6.67) , за выполнение условий ( 6.51 ) - ( 6.53 ), является то , что она может иметь единый «лучший» решение относительно всех критериев. А потому и возникает вопрос относительно условий существования этого ( единственного) решения.

<- 6.4.2. Теоретико-игровая модель выбора структуры портфеля за неизвестного распределения вероятности Приложение к разделу 6 ->