Верченко П. И. , Сигал А.В. , Наконечный Я.С.. Экономический риск: игровые модели (2002)

8.1. Выбор управленческих решений в экономике и предпринимательстве

Почему на одних рынках предприятия (фирмы) стремятся достичь согласия, тогда как на других они агрессивно конкурируют? Что делают предприятия (фирмы) для того, чтобы предотвратить вторжение в их сферу деятельности (интересов) потенциальных конкурентов? Как следует принимать взвешенные, рациональные решения относительно цен и т.д. в случае, когда изменяются условия относительно спроса, издержек или когда новые конкуренты стремятся во что выйти на новый для них рынок? По сути, можно поставить и такой вопрос: если мы уверены, что наши конкуренты действуют рационально и стремятся максимизировать свои прибыли, то как в условиях неопределенности, конфликта и вызванного ими риска учитывать их поведение, принимая свои собственные решения по максимизации прибыли?
Эта проблема может оказаться непростым, даже принимая гипотезу о симметричной информации (т.е. когда мы и наши конкуренты можем характеризоваться примерно одинаковой структурой информированности, расходов и т.п.).
В этих и подобных ситуаций, о чем говорилось в предыдущем материале, уместно использование концепции и инструментария теории гри.
Игру можно описать, в частности, следующим образом. Два предприятия, выпускающих однородную продукцию, стоят перед дилеммой. В одном случае они могут закрепиться на рынке благодаря установлению высокой цены, которая обеспечивает им среднюю картельного прибыль П K. Вступая же в жестокую конкурентную борьбу, оба предприятия получают некоторую прибыль Пw <П K. Если один из этих конкурентов устанавливает высокую цену, а второй - низкую, то последний реализует монопольную прибыль П М. а первый несет убытки П G. Подобная этой ситуация может возникнуть, например, когда обе фирмы должны публично объявить свои цены, которые в течение определенного времени могут переглядатися.
При отсутствии жестких условий (антидемпингового законодательства) этим двум предприятиям выгодно назначать низкие цены. Стратегия «низких цен» является доминирующей для любой фирмы: вне зависимости от того, какую цену выберет конкурирующая фирма, самому всегда выгоднее устанавливать низкую цену. Но в таком случае перед фирмами возникает дилемма, так как прибыль П K (который для обоих игроков выше, чем прибыль Пw) не достигается (П K> Пw), т.е. возникает риск неиспользованных можливостей.
Стратегическая комбинация "низкие цены / низкие цены" с соответствующими платежами представляет собой равновесие с Нэшем, при которой ни одному из игроков невыгодно сепаратно отходить от выбранной стратегии. Концепция равновесия является принципиальной в решении стратегических ситуаций, но при определенных обстоятельствах она требует некоторого вдосконалення.
В качестве примеров здесь можно привести принятие решения по поводу проведения ценовой политики по выходу на новые рынки или кооперации и создания совместных предприятий, определения лидеров и исполнителей в области инноваций, вертикальной интеграции тощо.
Положения концепции теории игр можно, в принципе, использовать для большинства случаев и видов решений, если на них влияют другие «действующие лица» (их решения). Этими действующими лицами, или игроками, необязательно могут быть только рыночные конкуренты; в их роли могут выступать субпоставщики, ведущие клиенты, контрагенты (организации фирмы), а также сотрудники данного предприятия (фирмы).
Инструментарий теории игр целесообразно использовать, когда между участниками процесса существуют существенные (важные) зависимости в области платежей. Ситуацию с возможными конкурентами приведены на рис. 8.1. Здесь цифрами обозначены соответствующие поля (квадранта) таблици.
Квадранты 1 и 2 характеризуют ситуации, когда реакция конкурентов не существенно влияет на платежи фирмы. Это происходит в тех случаях, когда у конкурента отсутствует мотивация (квадрант 1) или возможности (поле 2) нанести «ответный удар». Поэтому такой игрок не нуждается в детальном анализе стратегии по мотивированных действий конкурентив.
Аналогичный вывод следует, хотя и по другим причинам, и для ситуации, отраженной квадрантом 3. Здесь реакция конкурентов могла бы существенно повлиять на фирму (ее стратегию), но поскольку ее собственные действия не способны существенно повлиять на платежи (доходы) конкурента, то и не стоит опасаться его реакции. В качестве примера можно привести решения о вхождении в определенную рыночную нишу: при определенных обстоятельствах у крупных фирм (предприятий) нет оснований активно реагировать на стратегию небольшой фирмы. Итак, только ситуация в заштрихованном квадранте 4 (возможность адекватных шагов в ответ на действия рыночных конкурентов) требует использования концепции и инструментария теории игр, а при этом возникает риск, в том числе риск неиспользованных можливостей.
Отметим, что здесь отражены лишь необходимые, но не такие, которые достаточны, условия для того, чтобы использовать теорию игры для принятия решений в условиях конкуренции и обусловленного ею риска. Бывают ситуации, когда одна стратегия доминирует над остальными независимо от того, какие действия предпримет в ответ конкурент. Если взять, например, рынок лекарственных препаратов, то для фирмы важным является первой заявить свой новый товар на рынке: прибыль "первопроходца» окажется столь значительным, что остальным «игроков» останется лишь как можно скорее активизировать инновационную деятельность. Они ограничены риском неиспользованных возможностей. Приведем несколько прикладив.
Пример 8.1. Проникновения на новый рынок (пример «доминирующей стратегии»).
Возьмем предприятие, которое выступает как монополист на определенном рынке (например, ИБМ на рынке персональных компьютеров в начале 80-х годов). Другое предприятие, функционирует, например, на рынке периферийного оборудования для ЭВМ, обдумывает проблему о проникновении на рынок персональных компьютеров, осуществляя для этого переналадки своего производства. Компания-аутсайдер может принять альтернативные решения (о вхождении или невхождения на рынок). Компания-монополист имеет альтернативные стратегии по реагированию на появление нового конкурента (агрессивно или дружественно).
Оба предприятия вступают в двухэтапную игру, в которой первый ход делает компания-аутсайдер. Игровую ситуацию с указанием платежей (в условных денежных единицах

<- Глава 8. УЧЕТА РИСКА В УПРАВЛЕНИИ НА БАЗЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕОРИИ ИГРЫ 8.2. Иерархические игры в проблемах управления организационными системами. распределение ресурсов ->