Бакаев Л.А.. Количественные методы в управлении инвестициями (2000)

5.3. Абсолютное и относительное МЕРЫ РИСКА

Абсолютные степени риска :
ранг;
среднее абсолютное отклонение ;
дисперсия , среднеквадратическое отклонение ;
напивдисперсия.
Пусть дискретная случайная величина R имеет такую ​​функцию распределения вероятностей :
Р (Ri ) = F (R = Ri) , (5.1)
которая показывает , что случайная величина R приобретет значение Ri с вероятностью Р (Ri ).
Ранг значений случайной величины R измеряет общую изменчивость в возможных значениях случайной величины и определяется как разность между наибольшим и наименьшим значениями случайной величини.
Если Rg - ранг случайной величины R , то:
Для того , чтобы перейти к рассмотрению других абсолютных мер риска , введем понятие ожидаемого значения случайной величини.
Ожидаемое значение (математическое ожидание) случайной величины R является мерой риска , который ожидается в среднем:

<- 5.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК 5.4. МЕТОД эквивалент уверенности (МЭП) ->