Бакаев Л.А.. Количественные методы в управлении инвестициями (2000)

6.2. Кривых равнодушия инвестора

Метод , который применяется для выбора желательного портфеля , использует так называемые кривые безразличия. Эти кривые отражают отношение инвестора к ожидаемой доходности и риска и подаются в виде графика , где на оси абсцисс откладывается мера риска (

<- 6.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 6.3. Ожидаемое ДОХОДНОСТЬ , стандартное отклонение И ковариации ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ->