Бакаев Л.А.. Количественные методы в управлении инвестициями (2000)

7.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ портфель инвестиций

Важной особенностью использования Мока является его применение для вычисления характеристик « риск-доходность » портфелей инвестиций.
Ожидаемый доход портфеля проектов (ЦП) - Е ( RP) является взвешенной средней ожидаемых доходов отдельных проектов (ЦП) , входящих в портфель :
Это уравнение определяет два вида риска портфеля - систематический и несистематичний.
Систематический риск портфеля B2P

<- 7.2. Однофакторного МОДЕЛЬОЦИНКЫ КАПИТАЛЬНЫХ АКТИВОВ (МОДЕЛЬ У. Шарпа 7.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Мока ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ->