Бакаев Л.А.. Количественные методы в управлении инвестициями (2000)

8.2. ОПТИМИЗАЦИЯ распределения инвестиционных ресурсов между проектами

Задача линейного програмування
Задача распределения инвестиционных ресурсов между проектами в терминах линейного программирования записывается следующим образом:
Максимизировать
Фирма хочет выбрать множество проектов , которые имели бы максимальную суммарную ЧТС при условии соблюдения всех ограничений.
Здесь следует отметить , что в данном формулировке задачи распределения инвестиций между проектами в терминах линейного программирования:
разрешается принимать часть проекта , так как переменная xj - нецелое ;
использования ограничения неотрицательности xj (0

<- 8.1. МОТИВАЦИИ ДЛЯ использованием методов математического программирования